Sistema de trading de 3 pantallas

En está ocasión quiero presentarles un sistema de trading que utilice hace algunos años y que me dio muy buenos resultados.

Es un sistema de 3 pantallas que desarrollé desde 2009 con el que obtuve muy buenos resultados entre 2009 - 2012. Los sistemas de 3 pantallas fueron desarrollados por Alexander Elder en la década de los 80s; sin embargo, a partir de esa base se pueden hacer diversas variantes.

La ventaja de utilizar un sistema de 3 pantallas consiste en tener una perspectiva temporal más amplia, y no caer en el sesgo del corto o largo plazo. Este sistema consiste en operar con 3 pantallas o ventanas simultáneamente. En la primera pantalla se hace un análisis de la tendencia en un período más amplio, en mi caso utilizó un gráfico diario de velas japonesas con un oscilador estocástico. La función de la primera pantalla es indicar que días son propicios para operar, es decir en que momento la tendencia es alcista y favorable para el trading; por lo tanto, solamente se deben realizar operaciones cuando el oscilador estocástico muestra períodos alcistas.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del ETF (ERX) a partir de junio del 2011 hasta inicios de diciembre del mismo año. De acuerdo al sistema solo se debería realizar operaciones en los período señalados con color azul, es decir cuando el estocástico muestra períodos alcistas.

Gráfico de velas diarias



Luego de establecer en que períodos se puede operar, se utiliza la segunda pantalla para determinar en que momentos realizar las operaciones (compra y venta), en este caso utilizó un gráfico de velas japonesas de 30 minutos con un oscilador estocástico, y realizó las operaciones conforme el indicador muestre señales de compra y venta.

A continuación se muestra el gráfico de ERX de velas japonesas de 30 minutos para el período de 10 de octubre al 3 de noviembre (que de acuerdo a la pantalla 1 es un período propicio para operar). En el gráfico las señales de compra están representadas por las flechas azules, mientras que las señales de venta por las flechas rojas. Como se puede apreciar en este lapso de tiempo se habrán realizado 4 operaciones exitosas con las siguientes rentabilidades +9,1%, +7,1%, +6,1% y +1,7%.

Gráfico de velas de 30 minutos

Finalmente, en la tercera pantalla utilizó un gráfico de velas japonesas de 1 minuto que tiene como principal función determinar con una mayor precisión el momento exacto de compra y venta; además, la utilizó para la fijar los indispensables stop loss. En está ocasión no voy a mostrar el gráfico de velas de 1 minuto porque sería poco claro y engorroso.

En la utilización de este sistema es importante tener en cuenta otras reglas importantes como la utilización de stop loss; por lo general, los utilizó en el rango de 1,8% y 2,0%, puesto que no me permito arriesgar más de esa cantidad en una sola operación. La siguiente regla consiste en solo realizar operaciones cuando el estocástico confirma la señal de compra, y la nueva vela sea superior a la anterior, si no se cumple está condición no se debe ejecutar la orden de compra (no suelo comprar en caídas).

Para finalizar quiero comentarles de los resultados que he obtenido con este sistema. En el 2009 la rentabilidad fue de 83,1% con un 65% de aciertos, en el 2010 la rentabilidad fue de 98,7% con el 70% de aciertos. Para el 2011 no se esperan tan buenos resultados por lo complicado que ha sido el año, pero de todas maneras serán buenas cifras.

Como pueden ver es un sistema que no es perfecto, pero el porcentaje de aciertos es muy superior al de los errores, básicamente es una estrategia diseñada para preservar el capital y recién a partir de allí buscar rentabilidades, debido a que solo nos deja operar en períodos alcistas. Este sistema puede ser replicado y adaptado a otros valores, el único requisito es que sean valores con altos niveles de negociación. Finalmente, como último comentario hay que recordar que para la utilización de cualquier sistema de trading, desde el más sencillo al más avanzado lo más importante es la disciplina, seguir las reglas a pesar de todo.